Сравнение IVSX с DISV
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и DISV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | -0.75% |
Correlation
The correlation between IVSX and DISV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. DISV — Ранг доходности на риск
IVSX
DISV
Сравнение IVSX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.95 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и DISV
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -26.77% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.40% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.90% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и DISV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.45% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.36% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.36% | +3.21% |
Сравнение комиссий IVSX и DISV
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и DISV
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.36% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IVSX and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
DISV has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.42% for DISV.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор