Сравнение IVSX с DISV
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и DISV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -4.09% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | -4.02% |
Correlation
The correlation between IVSX and DISV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. DISV — Ранг доходности на риск
IVSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DISV
Сравнение IVSX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSX | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSX и DISV
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -26.77% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.29% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.88% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и DISV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 14.98% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.38% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.38% | +2.55% |
Сравнение комиссий IVSX и DISV
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и DISV
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.56% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IVSX and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
DISV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.42% for DISV.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор