Сравнение IVSS с PWC
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVSS is actively managed, while PWC is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.62%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам IVSS и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 6.62% | -0.02% |
Correlation
The correlation between IVSS and PWC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. PWC — Ранг доходности на риск
IVSS
PWC
Сравнение IVSS c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.11 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и PWC
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -78.13% | +69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -36.20% | +34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 9.77% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.07% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 18.81% | -3.57% |
Сравнение комиссий IVSS и PWC
IVSS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и PWC
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PWC в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and PWC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор