PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVSS с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVSS с PFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVSS и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 4.35%.

IVSS

1 день
0.95%
1 месяц
5.20%
6 месяцев
13.74%
С начала года
21.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFE

1 день
1.29%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
0.36%
С начала года
4.35%
1 год
9.29%
3 года*
-5.46%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSS и PFE

2026 (YTD)2025
IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF		21.50%0.05%
PFE
Pfizer Inc.		4.35%-2.62%

Correlation

The correlation between IVSS and PFE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance IVS US SMID ETF

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с IVSS:
IVSS с IVSIIVSS с LSTIVSS с IVSXIVSS с VSLUIVSS с FLDZIVSS с VFMVIVSS с IJH
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

IVSS vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFE
Ранг доходности на риск PFE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSS c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVSSPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.39

—

IVSS vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVSS и PFE

Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVSSPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-69.24%

+60.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.90%

+47.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-22.94%

+21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVSS и PFE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVSSPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

24.22%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

25.64%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

23.96%

-9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSS и PFE

Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PFE в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF		0.06%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.84%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Часто задаваемые вопросы

IVSS and PFE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSS и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор