Сравнение IVSOX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.51% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и IIRLX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IVSOX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IVSOX
IIRLX
Сравнение IVSOX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 1.26 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и IIRLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и IIRLX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и IIRLX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -50.33% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -11.99% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -25.83% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -32.60% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.13% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -6.83% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.21% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и IIRLX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.44% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 9.67% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.91% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 17.61% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 18.41% | +5.43% |