Сравнение IVSIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.52% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IVSIX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.01% соответственно.
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 3.04%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSIX и DFSHX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
IVSIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
IVSIX
DFSHX
Сравнение IVSIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.11 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 4.62 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.98 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.89 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 14.69 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.11 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IVSIX и DFSHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и DFSHX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.03% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и DFSHX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -9.58% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.28% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -9.58% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -9.58% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.18% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.32% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.25% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и DFSHX
Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.94% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 1.17% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.34% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.66% | +0.99% |