Сравнение IVSI с RODM
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVSI показывает доходность 12.82%, а RODM немного ниже – 12.67%.
IVSI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам IVSI и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 12.82% | 0.66% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 12.67% | 1.52% |
Correlation
The correlation between IVSI and RODM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. RODM — Ранг доходности на риск
IVSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RODM
Сравнение IVSI c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSI | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSI и RODM
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -35.98% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.61% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -6.33% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 10.90% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.46% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 14.97% | +2.31% |
Сравнение комиссий IVSI и RODM
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и RODM
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RODM в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and RODM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор