Сравнение IVSI с CIL
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while CIL is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
IVSI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам IVSI и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 9.19% | 0.53% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 1.03% |
Correlation
The correlation between IVSI and CIL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. CIL — Ранг доходности на риск
IVSI
CIL
Сравнение IVSI c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.43 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и CIL
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -36.27% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.58% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.56% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 8.19% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.49% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.17% | +0.63% |
Сравнение комиссий IVSI и CIL
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и CIL
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CIL в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.67% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and CIL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and Crestview. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор