Сравнение IVSI с FDT
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 53.72%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам IVSI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 24.89% | 0.23% |
Correlation
The correlation between IVSI and FDT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. FDT — Ранг доходности на риск
IVSI
FDT
Сравнение IVSI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.39 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и FDT
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -46.10% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.07% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -10.77% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 18.42% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.23% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.52% | -0.73% |
Сравнение комиссий IVSI и FDT
IVSI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и FDT
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDT в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.85% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and FDT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор