Сравнение IVSI с VSLU
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) are both exchange-traded funds - IVSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Applied Finance, while VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for VSLU.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и VSLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VSLU с доходностью 2.76%.
IVSI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSLU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSI и VSLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 9.90% | 0.66% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 2.76% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IVSI and VSLU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. VSLU — Ранг доходности на риск
IVSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSLU
Сравнение IVSI c VSLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSI | VSLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSI и VSLU
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки VSLU в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и VSLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -23.86% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.10% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.86% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и VSLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | VSLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 12.71% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.23% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.12% | +1.65% |
Сравнение комиссий IVSI и VSLU
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSLU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и VSLU
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VSLU в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.45% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and VSLU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
VSLU has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.04% for IVSI.
IVSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSLU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.49% for VSLU.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и VSLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор