Сравнение IVSI с IPOS
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.
IVSI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 26.80%
- С начала года
- 37.73%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам IVSI и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 12.82% | 0.66% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 37.73% | 1.27% |
Correlation
The correlation between IVSI and IPOS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IVSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPOS
Сравнение IVSI c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSI | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSI и IPOS
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -73.09% | +61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -41.47% | +40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -32.05% | +29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 33.61% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 28.15% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 24.50% | -7.22% |
Сравнение комиссий IVSI и IPOS
IVSI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и IPOS
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IPOS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.34% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and IPOS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IPOS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор