Сравнение IVSI с EIS
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while EIS is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EIS.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и EIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 53.46%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам IVSI и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 17.63% | -0.75% |
Correlation
The correlation between IVSI and EIS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. EIS — Ранг доходности на риск
IVSI
EIS
Сравнение IVSI c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.33 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и EIS
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и EIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -51.94% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.00% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -13.90% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и EIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 22.57% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.80% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.08% | -3.29% |
Сравнение комиссий IVSI и EIS
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и EIS
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EIS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.22% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and EIS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.59% for EIS.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и EIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор