Сравнение IVRSX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.09% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и VYMSX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IVRSX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IVRSX
VYMSX
Сравнение IVRSX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.05 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и VYMSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и VYMSX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и VYMSX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -57.85% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -14.15% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -31.71% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -43.69% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.34% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.21% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.73% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и VYMSX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.17% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.74% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 24.41% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.28% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.84% | -1.30% |