Сравнение IVRS с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
IVRS и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRS и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | -5.54% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и XLKI
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
IVRS vs. XLKI — Ранг доходности на риск
IVRS
XLKI
Сравнение IVRS c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и XLKI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и XLKI
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и XLKI
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -10.24% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -5.19% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.91% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 17.26% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.26% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.26% | +3.10% |