PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

IVRS

1 день
0.38%
1 месяц
1.21%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-8.31%
1 год
-1.69%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и XLKI

2026 (YTD)2025
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.16%-5.54%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between IVRS and XLKI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов IVRS и XLKI

Секторы
IVRS
XLKI

Технологии

38.4%

-

Коммуникационные услуги

37.3%

-

Финансовые услуги

19.7%
106.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
38.4%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

IVRS
37.3%
XLKI

-

Финансовые услуги

IVRS
19.7%
XLKI
106.8%

Потребительский циклический сектор

IVRS
4.6%
XLKI

-

Сырьевые материалы

IVRS

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

XLKI

-

Энергетика

IVRS

-

XLKI

-

Здравоохранение

IVRS

-

XLKI

-

Промышленность

IVRS

-

XLKI

-

Недвижимость

IVRS

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

IVRS vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.16

-1.55

Просадки

Сравнение просадок IVRS и XLKI

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-10.24%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-1.35%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.61%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.23%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.23%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

16.23%

+4.25%

Сравнение комиссий IVRS и XLKI

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и XLKI

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.31%7.88%6.65%0.48%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and XLKI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 8.31% for IVRS.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор