Сравнение IVRS с STHH
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IVRS returned -9.78% vs 147.03% for STHH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 184.91%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 184.91%
- 6 месяцев
- 183.51%
- 1 год
- 147.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 18.10% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 184.91% | 17.60% |
Correlation
The correlation between IVRS and STHH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between IVRS and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. STHH — Ранг доходности на риск
IVRS
STHH
Сравнение IVRS c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.37 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.88 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и STHH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -33.89% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -33.89% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -9.01% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.17% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 14.94% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и STHH
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.14%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 25.53% | -17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 41.17% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 52.69% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 51.44% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 51.44% | -30.73% |
Сравнение комиссий IVRS и STHH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и STHH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности STHH в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and STHH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to IVRS (8.14%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 147.03% vs -9.78% for IVRS. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 147.03% return vs -9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.71% for STHH.
IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор