Сравнение IVRS с STHH
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IVRS returned -1.11% vs 209.77% for STHH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
IVRS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.51% | 15.71% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between IVRS and STHH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. STHH — Ранг доходности на риск
IVRS
STHH
Сравнение IVRS c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.23 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.15 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 4.20 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 4.44 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и STHH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -33.89% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -33.89% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | 0.00% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.46% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 14.90% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и STHH
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 20.33% | -14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 36.77% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 50.39% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 49.44% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 49.44% | -28.95% |
Сравнение комиссий IVRS и STHH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и STHH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.34% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and STHH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs -1.11% for IVRS. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.55% for STHH.
IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор