PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.46%/yr vs 45.06%/yr for SLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.

IVRS

1 день
-2.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-1.11%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и SLV

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.51%12.75%7.40%28.15%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%9.78%

Correlation

The correlation between IVRS and SLV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов IVRS и SLV

Секторы
IVRS
SLV

Технологии

38.4%

-

Коммуникационные услуги

37.3%

-

Финансовые услуги

19.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
38.4%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IVRS
37.3%
SLV

-

Финансовые услуги

IVRS
19.7%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IVRS
4.6%
SLV

-

Сырьевые материалы

IVRS

-

SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

SLV

-

Энергетика

IVRS

-

SLV

-

Здравоохранение

IVRS

-

SLV

-

Промышленность

IVRS

-

SLV

-

Недвижимость

IVRS

-

SLV

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IVRS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.89

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.07

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.62

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.64

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.89

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IVRS и SLV

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-76.28%

+44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-42.45%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-42.45%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-37.30%

+18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-44.67%

+38.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

19.67%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и SLV

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

16.30%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

58.31%

-39.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

58.90%

-37.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

36.15%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

31.84%

-11.35%

Сравнение комиссий IVRS и SLV

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и SLV

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.34%7.88%6.65%0.48%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and SLV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 45.06% vs 9.46% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 45.06% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for SLV.

IVRS is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор