Сравнение IVRS с SLV
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 7.39%/yr vs 36.01%/yr for SLV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -19.62%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -24.25%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам IVRS и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
SLV iShares Silver Trust | -19.62% | 144.66% | 20.89% | 9.50% |
Correlation
The correlation between IVRS and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVRS
SLV
Сравнение IVRS c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.16 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.66 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и SLV
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -76.28% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -50.97% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -50.97% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -50.97% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -44.66% | +38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 22.14% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и SLV
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.14%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 15.67% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 59.65% | -39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 60.78% | -37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 36.73% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 32.16% | -11.45% |
Сравнение комиссий IVRS и SLV
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и SLV
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.67%) compared to IVRS (8.14%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SLV's -76.28%.
On 3-year performance, SLV leads with 36.01% vs 7.39% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLV has performed better with a 36.01% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.00% for SLV.
IVRS is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор