Сравнение IVRS с ARMH
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.19% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.06% |
Correlation
The correlation between IVRS and ARMH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
IVRS
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVRS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и ARMH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -24.85% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -18.04% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -8.26% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 119.19% | -96.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 119.19% | -98.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 119.19% | -98.48% |
Сравнение комиссий IVRS и ARMH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и ARMH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and ARMH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор