Сравнение IVRS с ARMH
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. IVRS is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -2.46% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between IVRS and ARMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
IVRS
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVRS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и ARMH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -41.19% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -41.19% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -17.23% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 103.28% | -80.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 103.28% | -82.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 103.28% | -82.55% |
Сравнение комиссий IVRS и ARMH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и ARMH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and ARMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор