Сравнение IVRS с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
IVRS и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRS и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 13.43% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и ARMH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
IVRS vs. ARMH — Ранг доходности на риск
IVRS
ARMH
Сравнение IVRS c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и ARMH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и ARMH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и ARMH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -42.04% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -12.19% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -16.31% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 50.51% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 50.51% | -30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 50.51% | -30.15% |