Сравнение IVRA с YLDE
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и YLDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLDE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 8.70% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 1.92% |
Correlation
The correlation between IVRA and YLDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IVRA and YLDE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. YLDE — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YLDE
Сравнение IVRA c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | YLDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и YLDE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и YLDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.69% | — |
Сравнение комиссий IVRA и YLDE
IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YLDE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и YLDE
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.42% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and YLDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 6.42% for YLDE.
IVRA is categorized as ESG, while YLDE is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.60% for YLDE.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и YLDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор