PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с YLDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с YLDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 9.71%/yr for YLDE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и YLDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 4.88%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и YLDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%2.07%

Correlation

The correlation between IVRA and YLDE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.71

The correlation between IVRA and YLDE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY
Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC

Доходность на риск

IVRA vs. YLDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c YLDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAYLDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.28

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.97

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

7.32

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. YLDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLDE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и YLDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAYLDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IVRA и YLDE

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и YLDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAYLDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-33.23%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-7.59%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-11.42%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-20.22%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.79%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.55%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.04%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и YLDE

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAYLDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.90%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

6.78%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.33%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.50%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.76%

+0.63%

Сравнение комиссий IVRA и YLDE

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YLDE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и YLDE

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности YLDE в 6.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and YLDE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLDE has higher volatility (1.90%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs YLDE's -33.23%.

On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs 7.62% for IVRA. On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 6.98% for YLDE.

IVRA is categorized as ESG, while YLDE is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.60% for YLDE.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и YLDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор