Сравнение IVRA с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
IVRA и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.58% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и VFMV
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
IVRA vs. VFMV — Ранг доходности на риск
IVRA
VFMV
Сравнение IVRA c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.63 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.94 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 3.69 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.63 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.66 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и VFMV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и VFMV
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и VFMV
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -33.64% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.63% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -15.41% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -4.26% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.69% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и VFMV
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.43% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.62% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 12.28% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 11.77% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.34% | +2.32% |