PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с VCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

IVRA и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%7.94%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с NZUSVCLN с PBW

Сравнение комиссий IVRA и VCLN

И IVRA, и VCLN имеют комиссию равную 0.59%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

IVRA vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.44

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.16

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

5.81

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

21.39

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.44

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.63

Корреляция

Корреляция между IVRA и VCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и VCLN

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VCLN в 1.82%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и VCLN

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-45.66%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.58%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.09%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-24.92%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.42%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и VCLN

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.57%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

21.32%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

29.83%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

27.34%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

27.34%

-10.68%