PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с PRXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRA и PRXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*

PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и PRXV


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

Praxis Impact Large Cap Value ETF

Доходность на риск

IVRA vs. PRXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PRXV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c PRXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRAPRXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

IVRA vs. PRXV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRAPRXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

4.54

-3.81

Просадки

Сравнение просадок IVRA и PRXV

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и PRXV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRAPRXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-1.18%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.03%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-0.32%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и PRXV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRAPRXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.66%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

9.66%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

9.66%

+6.73%

Сравнение комиссий IVRA и PRXV

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и PRXV

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.00% for PRXV.

IVRA is categorized as ESG, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Praxis. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.36% for PRXV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и PRXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор