Сравнение IVRA с PRVS
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus. Both are actively managed. Over the past year, IVRA returned 15.73% vs 32.25% for PRVS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVRA показывает доходность 11.70%, а PRVS немного ниже – 11.32%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | -3.51% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 11.32% | 18.07% | -4.37% |
Correlation
The correlation between IVRA and PRVS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between IVRA and PRVS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. PRVS — Ранг доходности на риск
IVRA
PRVS
Сравнение IVRA c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.48 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 16.43 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.51 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и PRVS
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -17.64% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -9.32% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.45% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -2.68% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и PRVS
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Parnassus Value Select ETF (PRVS) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.21% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 10.09% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.92% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.81% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.81% | -0.42% |
Сравнение комиссий IVRA и PRVS
И IVRA, и PRVS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и PRVS
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности PRVS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.99% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and PRVS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVS has higher volatility (3.21%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs PRVS's -17.64%.
On 1-year performance, PRVS leads with 32.25% vs 15.73% for IVRA. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 32.25% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRA and PRVS have the same expense ratio: 0.59% per year.
IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.54% for PRVS.
IVRA is categorized as ESG, while PRVS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Parnassus.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор