PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с FLGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).

IVRA и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и FLGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.05%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.05%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

FLGV

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.04%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с SGOVFLGV с PYLDFLGV с FLEEFLGV с SCHR

Сравнение комиссий IVRA и FLGV

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IVRA vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAFLGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

3.48

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FLGV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.14

+0.88

Корреляция

Корреляция между IVRA и FLGV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и FLGV

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности FLGV в 4.11%

TTM202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.11%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и FLGV

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и FLGV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-17.63%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-2.45%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-15.26%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.55%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.83%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.94%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и FLGV

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.45%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

2.53%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

4.13%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

5.41%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

5.19%

+11.47%