Сравнение IVOV с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
IVOV и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 7.47% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 5.21%.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и NIXT
IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. NIXT — Ранг доходности на риск
IVOV
NIXT
Сравнение IVOV c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.38 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.99 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и NIXT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и NIXT
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности NIXT в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и NIXT
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -27.75% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.77% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -3.25% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -6.43% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.36% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и NIXT
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.49% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 15.59% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 26.04% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.76% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 23.76% | -2.04% |