Сравнение IVOV с BBVSX
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IVOV returned 10.56%/yr vs 9.24%/yr for BBVSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.41%/yr for BBVSX.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и BBVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.24% соответственно.
IVOV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.56%
BBVSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам IVOV и BBVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 13.44% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 16.71% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
Correlation
The correlation between IVOV and BBVSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between IVOV and BBVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOV vs. BBVSX — Ранг доходности на риск
IVOV
BBVSX
Сравнение IVOV c BBVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOV | BBVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.91 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 2.24 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOV и BBVSX
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и BBVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOV | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -43.42% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -13.05% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -23.25% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -23.25% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -43.42% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.12% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.20% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и BBVSX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOV | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.13% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.76% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 17.40% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.25% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.92% | +0.72% |
Сравнение комиссий IVOV и BBVSX
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и BBVSX
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.61% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVOV and BBVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVOV has higher volatility (3.35%) compared to BBVSX (3.13%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs BBVSX's -43.42%.
IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOV и BBVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор