Сравнение IVOV с BBVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX).
IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOV и BBVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и BBVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 2.45% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.41% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
BBVSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и BBVSX
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.
Доходность на риск
IVOV vs. BBVSX — Ранг доходности на риск
IVOV
BBVSX
Сравнение IVOV c BBVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | BBVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.22 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 0.58 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и BBVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и BBVSX
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и BBVSX
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и BBVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -43.42% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.52% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -23.25% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -43.42% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -10.79% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -6.20% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.34% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и BBVSX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.67% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 14.32% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 21.73% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.37% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.98% | +0.74% |