PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SIXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IVOO is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.44%/yr vs 4.12%/yr for SIXL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 7.20%.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

SIXL

1 день
1.57%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.44%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%38.92%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		7.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%

Correlation

The correlation between IVOO and SIXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IVOO and SIXL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVOO и SIXL

Секторы
IVOO
SIXL

Промышленность

24.7%
6.4%

Технологии

17.8%
2.6%

Финансовые услуги

13.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.4%

Здравоохранение

9.0%
14.9%

Недвижимость

7.3%
13.9%

Энергетика

4.9%
2.0%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
16.8%

Коммунальные услуги

2.9%
17.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Промышленность

IVOO
24.7%
SIXL
6.4%

Технологии

IVOO
17.8%
SIXL
2.6%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
SIXL
15.1%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
SIXL
6.4%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
SIXL
14.9%

Недвижимость

IVOO
7.3%
SIXL
13.9%

Энергетика

IVOO
4.9%
SIXL
2.0%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SIXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
SIXL
16.8%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
SIXL
17.1%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
SIXL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

IVOO vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.75

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.12

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.15

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

3.05

+7.41

IVOO vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SIXL

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-16.08%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-6.52%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-11.65%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-16.08%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.60%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.55%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SIXL

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.79%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.21%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

9.98%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

12.20%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

12.57%

+8.62%

Сравнение комиссий IVOO и SIXL

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SIXL

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SIXL в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.22%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and SIXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.73%) compared to SIXL (3.79%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.44% vs 4.12% for SIXL. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.44% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.19% for IVOO.

They also come from different issuers: Vanguard and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.47% for SIXL.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор