Сравнение IVOO с FSKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX).
IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOO и FSKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и FSKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 10.90% |
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | -3.00% | 7.82% | 20.04% | 21.58% | -26.20% | 21.62% | 29.50% | 36.90% | -6.89% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у FSKGX с доходностью -3.00%.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
FSKGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и FSKGX
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSKGX в 0.45%.
Доходность на риск
IVOO vs. FSKGX — Ранг доходности на риск
IVOO
FSKGX
Сравнение IVOO c FSKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | FSKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.65 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 2.00 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | FSKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и FSKGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и FSKGX
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.27% | 26.04% | 2.53% | 0.50% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и FSKGX
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки FSKGX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и FSKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | FSKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -36.51% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -16.39% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -36.51% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -12.76% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -9.05% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.34% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и FSKGX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | FSKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.96% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 16.53% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 25.48% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.89% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.82% | -1.66% |