PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с IIPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-7.04%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%94.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 10.03%.

FSKGX

1 день
-1.97%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-14.07%
1 год
8.66%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGROFSKGX с VGT
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO

Доходность на риск

FSKGX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.18

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.56

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.29

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.70

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSKGX и IIPR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и IIPR

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и IIPR

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-78.42%

+41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-21.29%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-78.42%

+41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-73.58%

+57.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-36.35%

+27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

8.73%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и IIPR

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) составляет 7.62%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.37%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

28.46%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

42.31%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

41.17%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

48.45%

-25.67%