Сравнение FSKGX с PMAQX
FSKGX (Fidelity Growth Strategies K6 Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FSKGX returned 6.72%/yr vs 5.21%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSKGX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности FSKGX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKGX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.
FSKGX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSKGX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | 8.39% | 7.82% | 20.04% | 21.58% | -26.20% | 21.62% | 29.50% | 36.90% | -6.89% | 10.43% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 12.04% |
Correlation
The correlation between FSKGX and PMAQX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSKGX and PMAQX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKGX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
FSKGX
PMAQX
Сравнение FSKGX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKGX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.45 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.91 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKGX и PMAQX
Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKGX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -40.56% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -19.25% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -19.25% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -31.10% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -10.58% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -6.87% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 9.55% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKGX и PMAQX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKGX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.82% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 11.67% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 14.69% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.70% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 19.43% | +3.43% |
Сравнение комиссий FSKGX и PMAQX
FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKGX и PMAQX
FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.27% | 26.04% | 2.53% | 0.50% | 0.85% | 0.30% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
FSKGX and PMAQX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKGX has higher volatility (6.88%) compared to PMAQX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FSKGX dropped -36.51% vs PMAQX's -40.56%.
FSKGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKGX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор