PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKGX с FCNKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с FCNKX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FCNKX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKGX или FCNKX.

Корреляция

Корреляция между FSKGX и FCNKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKGX:

0.56

FCNKX:

0.61

Коэф-т Сортино

FSKGX:

0.90

FCNKX:

0.96

Коэф-т Омега

FSKGX:

1.13

FCNKX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSKGX:

0.45

FCNKX:

0.66

Коэф-т Мартина

FSKGX:

1.44

FCNKX:

2.14

Индекс Язвы

FSKGX:

10.40%

FCNKX:

6.16%

Дневная вол-ть

FSKGX:

27.73%

FCNKX:

22.40%

Макс. просадка

FSKGX:

-49.53%

FCNKX:

-46.44%

Текущая просадка

FSKGX:

-11.98%

FCNKX:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью 3.93%.

FSKGX

С начала года

8.26%

1 месяц

20.06%

6 месяцев

-0.42%

1 год

15.38%

3 года

17.56%

5 лет

7.26%

10 лет

N/A

FCNKX

С начала года

3.93%

1 месяц

15.18%

6 месяцев

1.55%

1 год

13.63%

3 года

16.93%

5 лет

9.60%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий FSKGX и FCNKX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKGX и FCNKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNKX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKGX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNKX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и FCNKX

Дивидендная доходность FSKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности FCNKX в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.14%0.16%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		0.11%0.19%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и FCNKX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и FCNKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и FCNKX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...