PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVOO returned 16.07%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и CAFG

2026 (YTD)202520242023
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%14.69%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between IVOO and CAFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.86

The correlation between IVOO and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и CAFG

Секторы
IVOO
CAFG

Промышленность

25.1%
19.3%

Технологии

15.7%
30.8%

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.2%

Здравоохранение

8.6%
18.8%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
13.4%

Сырьевые материалы

4.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.7%

Промышленность

IVOO
25.1%
CAFG
19.3%

Технологии

IVOO
15.7%
CAFG
30.8%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
CAFG
7.2%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
CAFG
18.8%

Недвижимость

IVOO
7.5%
CAFG

-

Энергетика

IVOO
5.5%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
CAFG
3.0%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
CAFG
1.4%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
CAFG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

IVOO vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.83

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.63

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.91

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

12.74

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.87

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IVOO и CAFG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-23.66%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.13%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-23.66%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.38%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.53%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и CAFG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.39%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.20%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.75%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.40%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.58%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.58%

+1.61%

Сравнение комиссий IVOO и CAFG

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и CAFG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and CAFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, IVOO leads with 16.07% vs 14.49% for CAFG. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVOO has performed better with a 16.07% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.27% for CAFG.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор