Сравнение IVOO с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
IVOO и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 14.69% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и CAFG
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
IVOO vs. CAFG — Ранг доходности на риск
IVOO
CAFG
Сравнение IVOO c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.10 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и CAFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и CAFG
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и CAFG
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -23.66% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.08% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -2.97% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.81% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.40% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и CAFG
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.37% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.26% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 21.20% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.75% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.75% | +1.41% |