Сравнение IVOL с VTP
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while VTP is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.55%.
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -6.33% | 0.82% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between IVOL and VTP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. VTP — Ранг доходности на риск
IVOL
VTP
Сравнение IVOL c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.31 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и VTP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -1.92% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -0.30% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -0.52% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 3.26% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.26% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 3.26% | +8.73% |
Сравнение комиссий IVOL и VTP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и VTP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and VTP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор