Сравнение IVOL с VTP
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while VTP is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.27%.
IVOL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.02% | 0.61% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.27% | 2.46% |
Correlation
The correlation between IVOL and VTP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. VTP — Ранг доходности на риск
IVOL
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVOL c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и VTP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -1.92% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -0.58% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -0.52% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 3.35% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.35% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 3.35% | +8.62% |
Сравнение комиссий IVOL и VTP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и VTP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and VTP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.62% for VTP.
They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор