PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, IVOL returned -5.59% vs 4.83% for IBID. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и IBID

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%3.56%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between IVOL and IBID is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IVOL and IBID has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с IBID:
IBID с STIPIBID с SCHPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

IVOL vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.91

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
6.75

-7.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.94

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

13.33

-13.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

39.52

-40.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.91

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

2.56

-2.67

Просадки

Сравнение просадок IVOL и IBID

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-1.28%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-0.36%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

0.00%

-26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-0.22%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.12%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и IBID

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.32%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

0.80%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

1.25%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

2.25%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

2.25%

+9.74%

Сравнение комиссий IVOL и IBID

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и IBID

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and IBID have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -5.59% for IVOL. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.66% for IBID.

They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор