PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с CTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. IVOL is actively managed, while CTEX is passively managed. Over the past 3 years, IVOL returned -3.54%/yr vs 16.51%/yr for CTEX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.97%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-2.62%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between IVOL and CTEX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.03

The correlation between IVOL and CTEX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и CTEX

Секторы
IVOL
CTEX

Финансовые услуги

77.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.7%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
CTEX

-

Сырьевые материалы

IVOL

-

CTEX

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

CTEX

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

CTEX
1.8%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

CTEX

-

Энергетика

IVOL

-

CTEX
3.0%

Здравоохранение

IVOL

-

CTEX

-

Промышленность

IVOL

-

CTEX
48.9%

Недвижимость

IVOL

-

CTEX

-

Технологии

IVOL

-

CTEX
34.7%

Коммунальные услуги

IVOL

-

CTEX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

IVOL vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.68

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
3.79

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.48

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

7.18

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

19.95

-21.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CTEX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.68

-4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.11

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IVOL и CTEX

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-70.31%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-21.62%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-56.83%

+40.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-4.08%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-41.94%

+28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.77%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и CTEX

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

15.79%

-14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

29.89%

-25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

42.32%

-35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

43.30%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

43.30%

-31.31%

Сравнение комиссий IVOL и CTEX

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и CTEX

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CTEX в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and CTEX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs -3.54% for IVOL. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.50% for CTEX.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CTEX is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор