Сравнение IVOIX с DPREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и DPREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.02% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и DPREX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Доходность на риск
IVOIX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
IVOIX
DPREX
Сравнение IVOIX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.53 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.31 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.19 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 17.01 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.53 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и DPREX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и DPREX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности DPREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и DPREX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и DPREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -71.95% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -7.52% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -19.04% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -31.40% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.01% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.82% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.41% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и DPREX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.12% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 6.03% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 9.69% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 10.47% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 13.21% | +5.80% |