Сравнение IVOG с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOG и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4.02% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции HASCX немного отстают с 10.24%.
IVOG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 10.50%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и HASCX
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
IVOG vs. HASCX — Ранг доходности на риск
IVOG
HASCX
Сравнение IVOG c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.64 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 5.74 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и HASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и HASCX
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и HASCX
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -58.90% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.64% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -28.34% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -42.15% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -9.89% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.18% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.78% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и HASCX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.21% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 14.09% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 21.45% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.63% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.80% | -2.28% |