PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVOG returned 18.06%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и CAFG

2026 (YTD)202520242023
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%13.56%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between IVOG and CAFG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.86

The correlation between IVOG and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и CAFG

Секторы
IVOG
CAFG

Промышленность

30.9%
19.3%

Технологии

21.9%
30.8%

Здравоохранение

13.5%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.2%

Финансовые услуги

7.3%

-

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.7%
13.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.7%

Промышленность

IVOG
30.9%
CAFG
19.3%

Технологии

IVOG
21.9%
CAFG
30.8%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
CAFG
7.2%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
CAFG

-

Недвижимость

IVOG
5.5%
CAFG

-

Энергетика

IVOG
3.7%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
CAFG
3.0%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
CAFG
1.4%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
CAFG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

IVOG vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.83

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.63

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.91

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

12.74

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IVOG и CAFG

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-23.66%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.13%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-23.66%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.53%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и CAFG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 5.18% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.20%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.75%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.40%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

19.58%

+1.01%

Сравнение комиссий IVOG и CAFG

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и CAFG

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and CAFG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, IVOG leads with 18.06% vs 14.49% for CAFG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVOG has performed better with a 18.06% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.27% for CAFG.

IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор