PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий IVNQX и MRFOX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.33

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.57

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.68

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

1.75

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между IVNQX и MRFOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и MRFOX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и MRFOX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-29.10%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.09%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-12.98%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.32%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-2.37%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.77%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и MRFOX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.04%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.08%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

11.83%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

12.04%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

14.29%

+8.27%