PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с ADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%.

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.91%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий IVNQX и ADX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.15

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.48

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

11.37

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.55

Корреляция

Корреляция между IVNQX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и ADX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и ADX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-71.60%

+36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-10.16%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-25.07%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-4.23%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-23.22%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.42%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и ADX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.63% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.58%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.76%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

18.75%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.22%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

17.96%

+4.60%