PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий IVNQX и ABRZX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.17

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.80

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.81

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

11.25

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между IVNQX и ABRZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и ABRZX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и ABRZX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-26.62%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-6.90%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-19.33%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-1.50%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-4.79%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.72%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и ABRZX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.07%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.59%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

9.37%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

12.17%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

10.88%

+11.68%