Сравнение IVLU с SLV
IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.56%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.56% против 12.68% соответственно.
IVLU
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.56%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IVLU и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 11.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between IVLU and SLV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between IVLU and SLV shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVLU vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVLU
SLV
Сравнение IVLU c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVLU | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.47 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 3.16 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SLV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVLU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -76.28% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -47.23% | +35.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -47.23% | +31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -47.23% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -47.23% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -47.23% | +45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -44.65% | +36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 21.91% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 5.27%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVLU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 14.34% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 59.27% | -46.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 60.33% | -44.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 36.59% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 32.09% | -14.65% |
Сравнение комиссий IVLU и SLV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SLV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 3.38% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVLU and SLV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (14.34%) compared to IVLU (5.27%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 12.68% vs 11.56% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 12.68% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IVLU has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for SLV.
IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLV is Silver. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.50% for SLV.
IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVLU и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор