Сравнение IVLU с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Silver Trust (SLV).
IVLU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.58% против 16.87% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и SLV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IVLU vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVLU
SLV
Сравнение IVLU c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.11 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.20 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.82 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 8.79 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и SLV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SLV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SLV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -76.28% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -42.45% | +30.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -42.45% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -42.81% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -35.47% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -44.76% | +36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 13.63% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.58%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 18.91% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 57.27% | -46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 57.07% | -39.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 35.28% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 31.36% | -13.71% |