PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IVLU returned 35.35% vs 73.16% for PATN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и PATN

2026 (YTD)20252024
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%-4.28%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between IVLU and PATN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between IVLU and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и PATN

Секторы
IVLU
PATN

Финансовые услуги

25.3%
0.8%

Промышленность

17.2%
16.4%

Технологии

11.3%
41.1%

Здравоохранение

9.7%
12.5%

Сырьевые материалы

7.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.3%

Энергетика

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.4%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
PATN
0.8%

Промышленность

IVLU
17.2%
PATN
16.4%

Технологии

IVLU
11.3%
PATN
41.1%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
PATN
12.5%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
PATN
6.3%

Энергетика

IVLU
5.1%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
PATN

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

IVLU vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.47

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.35

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.11

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

20.70

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.47

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.28

-1.80

Просадки

Сравнение просадок IVLU и PATN

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-16.77%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-14.40%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.39%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.15%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.55%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и PATN

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.63%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

8.84%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

18.16%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

21.18%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

20.85%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.85%

-3.19%

Сравнение комиссий IVLU и PATN

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и PATN

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and PATN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 35.35% for IVLU. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 35.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.60% for PATN.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор