Сравнение IVLU с GMOIX
IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IVLU returned 10.97%/yr vs 12.23%/yr for GMOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и GMOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.23% соответственно.
IVLU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 10.97%
GMOIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам IVLU и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 12.64% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 19.96% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
Correlation
The correlation between IVLU and GMOIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between IVLU and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVLU vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
IVLU
GMOIX
Сравнение IVLU c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.65 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 14.51 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и GMOIX
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и GMOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVLU | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -59.00% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.67% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -13.41% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.69% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -40.14% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -12.91% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.93% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и GMOIX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.63%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVLU | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.34% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.26% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.71% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.18% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.88% | +0.78% |
Сравнение комиссий IVLU и GMOIX
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и GMOIX
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности GMOIX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.68% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.29% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVLU and GMOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMOIX has higher volatility (5.34%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs GMOIX's -59.00%.
GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVLU и GMOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор