PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVKIX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVKIX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IVKIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.07%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.41%

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVKIX и UPDDX


Correlation

The correlation between IVKIX and UPDDX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Invesco Comstock Portfolio

Upright Growth & Income Fund

Доходность на риск

IVKIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVKIX
Ранг доходности на риск IVKIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVKIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVKIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVKIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVKIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVKIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

UPDDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVKIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVKIXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

IVKIX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVKIXUPDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

15.08

-14.60

Просадки

Сравнение просадок IVKIX и UPDDX

Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и UPDDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVKIXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-1.24%

-57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.24%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-0.39%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVKIX и UPDDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVKIXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

26.35%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

26.35%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

26.35%

-6.38%

Сравнение комиссий IVKIX и UPDDX

IVKIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVKIX и UPDDX

Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio
11.58%12.63%11.52%15.92%2.08%1.63%6.65%38.67%1.87%1.37%2.61%2.82%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVKIX and UPDDX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVKIX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор