Сравнение IVKIX с UPDDX
IVKIX (VY Invesco Comstock Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IVKIX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности IVKIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVKIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.77%
UPDDX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVKIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVKIX VY Invesco Comstock Portfolio | 1.73% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.02% |
Correlation
The correlation between IVKIX and UPDDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVKIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
IVKIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVKIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVKIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVKIX и UPDDX
Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVKIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -10.77% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.35% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.95% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVKIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVKIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 32.17% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 32.17% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 32.17% | -12.31% |
Сравнение комиссий IVKIX и UPDDX
IVKIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVKIX и UPDDX
Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVKIX VY Invesco Comstock Portfolio | 11.34% | 12.63% | 11.52% | 15.92% | 2.08% | 1.63% | 6.65% | 38.67% | 1.87% | 1.37% | 2.61% | 2.82% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVKIX and UPDDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVKIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор