PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVKIX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVKIX с IIBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVKIX (VY Invesco Comstock Portfolio) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - IVKIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVKIX returned 14.41%/yr vs 1.81%/yr for IIBAX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IVKIX charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности IVKIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVKIX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции IVKIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 14.41% против 1.81% соответственно.

IVKIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.07%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.41%

IIBAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.98%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVKIX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio		9.05%15.78%14.81%12.19%0.61%33.34%1.50%43.97%-12.16%17.96%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.30%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between IVKIX and IIBAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г.

-0.19

The correlation between IVKIX and IIBAX shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Comstock Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с IVKIX:
IVKIX с SWLVXIVKIX с HFCVXIVKIX с VYMSXIVKIX с BUFBXIVKIX с INGIXIVKIX с RIDAXIVKIX с VIVIX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с FIPDXIIBAX с IGDIIBAX с VOO

Доходность на риск

IVKIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVKIX
Ранг доходности на риск IVKIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVKIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVKIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVKIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVKIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVKIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVKIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVKIXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.12

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.66

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.57

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

4.61

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVKIX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVKIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVKIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVKIXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.12

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IVKIX и IIBAX

Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVKIXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-20.34%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-3.10%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-6.12%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-20.01%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-20.34%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.22%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.88%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.04%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVKIX и IIBAX

VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IVKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVKIXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.59%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

3.12%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

4.34%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

5.99%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

5.03%

+14.94%

Сравнение комиссий IVKIX и IIBAX

IVKIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVKIX и IIBAX

Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности IIBAX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.59%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio		11.58%12.63%11.52%15.92%2.08%1.63%6.65%38.67%1.87%1.37%2.61%2.82%

Часто задаваемые вопросы

IVKIX and IIBAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVKIX has higher volatility (2.11%) compared to IIBAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, IVKIX dropped -58.95% vs IIBAX's -20.34%.

IVKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVKIX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор