PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914K8181

Эмитент

Voya

Дата выпуска

1 мая 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IVKIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Comstock Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) показал доход в 2.85% с начала года и -1.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVKIX составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IVKIX

С начала года

2.85%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-3.21%

1 год

-1.40%

3 года

0.90%

5 лет

11.61%

10 лет

4.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.65%0.55%-3.27%-4.28%4.57%2.85%
20240.15%3.71%5.15%-3.09%3.00%-0.45%3.88%-7.88%0.96%-0.47%6.42%-5.89%4.52%
20235.78%-3.43%-2.24%1.53%-3.91%6.67%5.01%-15.27%-1.81%-4.11%6.93%5.53%-1.77%
20221.51%0.70%1.66%-4.98%4.48%-10.49%6.17%-2.46%-8.67%12.89%6.31%-4.24%0.35%
2021-0.00%9.01%7.36%2.95%4.51%-1.52%-0.70%2.62%-2.01%5.35%-3.80%6.25%33.35%
2020-4.83%-10.21%-20.83%12.47%3.67%1.18%2.48%0.85%-4.24%-0.30%17.33%4.61%-3.33%
20199.30%2.61%-0.20%5.00%-8.26%6.78%1.34%-14.31%4.07%1.43%3.64%-7.94%0.69%
20184.92%-4.97%-2.22%2.22%0.79%-0.34%4.18%0.80%0.00%-7.72%1.42%-10.71%-12.16%
20170.63%2.84%-1.44%-0.06%-0.79%2.32%1.88%-1.04%5.12%1.99%2.98%2.38%17.96%
2016-7.51%-1.07%7.42%3.28%0.26%-1.55%4.01%2.68%0.12%-0.86%9.15%1.89%18.12%
2015-5.08%6.43%-1.14%2.54%0.35%-1.94%0.42%-7.16%-4.33%8.31%0.62%-3.79%-5.74%
2014-3.95%4.38%1.61%0.70%1.58%2.36%-0.97%3.25%-1.78%0.18%1.69%0.24%9.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVKIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVKIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVKIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVKIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVKIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVKIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVKIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY Invesco Comstock Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY Invesco Comstock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$3.21$0.44$0.35$0.85$4.50$0.33$0.28$0.46$0.43$0.35

Дивидендный доход

11.20%11.52%15.92%2.09%1.63%5.25%26.20%1.87%1.37%2.61%2.82%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Comstock Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$0.00$0.36$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86$0.00$0.00$0.00$0.35$3.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.37$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.29$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.37$0.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$0.00$0.00$0.00$2.54$4.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.20$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.40$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.34$0.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY Invesco Comstock Portfolio показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.

Текущая просадка VY Invesco Comstock Portfolio составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.4%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.10057 мар. 2013 г.1447
-52.51%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.29017 мая 2021 г.831
-22.94%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351
-21.72%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.17816 июл. 2024 г.241
-17.64%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.8331 янв. 2023 г.211
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...