- ISIN
- US92914K8181
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 мая 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции IVKIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) показал доход в 9.05% с начала года и 22.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVKIX составила 14.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
VY Invesco Comstock Portfolio
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IVKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IVKIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 дек. 2019 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | 2.30% | -4.99% | 7.15% | 1.72% | -0.04% | 9.05% | ||||||
| 2025 | 7.24% | -2.66% | -1.57% | -4.28% | 4.61% | 4.41% | 0.18% | 3.14% | 1.04% | -0.20% | 3.14% | 0.29% | 15.78% |
| 2024 | 0.15% | 3.71% | 5.16% | -3.09% | 3.00% | -0.45% | 3.88% | 1.19% | 0.96% | 0.38% | 5.52% | -5.89% | 14.81% |
| 2023 | 5.78% | -3.43% | -2.24% | 1.53% | -3.91% | 6.67% | 5.01% | -3.23% | -1.81% | -4.11% | 6.93% | 5.53% | 12.19% |
| 2022 | 1.51% | 0.70% | 1.66% | -4.98% | 4.48% | -10.49% | 6.17% | -2.21% | -8.67% | 12.89% | 6.31% | -4.24% | 0.61% |
| 2021 | -0.00% | 9.01% | 7.36% | 2.95% | 4.51% | -1.52% | -0.70% | 2.61% | -2.01% | 5.35% | -3.80% | 6.25% | 33.34% |
Метрики бенчмарка
VY Invesco Comstock Portfolio has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.96, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2002.
- This fund captured 105.34% of S&P 500 Index gains and 100.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 105.34%
- Участие в снижении
- 100.67%
Комиссия
Комиссия IVKIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVKIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 13.78 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Invesco Comstock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.67 | $2.67 | $2.38 | $3.21 | $0.44 | $0.35 | $1.08 | $6.65 | $0.33 | $0.28 | $0.46 | $0.43 |
Дивидендный доход | 11.58% | 12.63% | 11.52% | 15.92% | 2.08% | 1.63% | 6.65% | 38.67% | 1.87% | 1.37% | 2.61% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Comstock Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $2.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $3.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Invesco Comstock Portfolio показал максимальную просадку в 58.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 913 торговых сессий.
Текущая просадка VY Invesco Comstock Portfolio составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.95%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 7mo | 5y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -42.92%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.17%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 1mo | 1y 6moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.94%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.76%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 20d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| IVKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -56.78% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.10% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -18.90% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -25.43% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -33.92% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.33% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -10.72% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVKIX
Добавьте VY Invesco Comstock Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVKIX