Сравнение IVKIX с IRLNX
IVKIX (VY Invesco Comstock Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IVKIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVKIX returned 15.00%/yr vs 18.96%/yr for IRLNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVKIX charges 0.70%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.
Доходность
Сравнение доходности IVKIX и IRLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVKIX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IVKIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 15.00% против 18.96% соответственно.
IVKIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 15.00%
IRLNX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 18.96%
Сравнение доходности по годам IVKIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVKIX VY Invesco Comstock Portfolio | 10.00% | 15.78% | 14.81% | 12.19% | 0.61% | 33.34% | 1.50% | 43.97% | -12.16% | 17.96% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 1.99% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Correlation
The correlation between IVKIX and IRLNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IVKIX and IRLNX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVKIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IVKIX
IRLNX
Сравнение IVKIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVKIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.29 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 3.97 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVKIX и IRLNX
Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и IRLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVKIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -32.90% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -16.64% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -23.31% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -32.90% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -32.90% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -7.10% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.74% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.15% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVKIX и IRLNX
Текущая волатильность для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) составляет 3.29%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IVKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVKIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 6.12% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 13.45% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 17.14% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 22.13% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 21.50% | -1.59% |
Сравнение комиссий IVKIX и IRLNX
IVKIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVKIX и IRLNX
Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности IRLNX в 20.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 20.25% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IVKIX VY Invesco Comstock Portfolio | 11.48% | 12.63% | 11.52% | 15.92% | 2.08% | 1.63% | 6.65% | 38.67% | 1.87% | 1.37% | 2.61% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
IVKIX and IRLNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRLNX has higher volatility (6.12%) compared to IVKIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, IVKIX dropped -58.95% vs IRLNX's -32.90%.
IVKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVKIX и IRLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор