PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGTX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVGTX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%7.37%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с IEDAXIVGTX с IIBAXIVGTX с MVGIXIVGTX с ARTHXIVGTX с CAEIXIVGTX с CSUAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий IVGTX и RTXAX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Доходность на риск

IVGTX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVGTXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.77

-2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

2.34

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.06

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

11.76

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVGTX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVGTXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.77

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVGTX и RTXAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и RTXAX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и RTXAX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVGTXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-40.68%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-13.11%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-24.63%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-1.95%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.96%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.30%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и RTXAX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVGTXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.33%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.06%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.86%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.26%

-3.80%