Сравнение IVGTX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.42% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и IEDAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IVGTX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IEDAX
Сравнение IVGTX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.34 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 0.58 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.17 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 0.64 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.34 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и IEDAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IEDAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IEDAX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IEDAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -47.31% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.05% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -22.40% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -39.36% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -8.05% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.54% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 3.61% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IEDAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 4.60% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.68% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.68% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 15.66% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.21% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.80% | -2.34% |