Сравнение IVGTX с IEDAX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 12.22%/yr for IEDAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.22% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
IEDAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам IVGTX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 10.02% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Correlation
The correlation between IVGTX and IEDAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and IEDAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IEDAX
Сравнение IVGTX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.87 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.28 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IEDAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -47.31% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -10.04% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -22.40% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -22.40% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -39.36% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -1.64% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.45% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.48% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IEDAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.58% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.58% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.30% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.23% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.79% | -2.39% |
Сравнение комиссий IVGTX и IEDAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IEDAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности IEDAX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.22% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and IEDAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to IEDAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs IEDAX's -47.31%.
IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и IEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор