PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.42% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий IVGTX и IEDAX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

IVGTX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.34

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

0.58

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.17

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

0.64

-2.82

IVGTX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.34

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между IVGTX и IEDAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IEDAX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IEDAX в 8.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IEDAX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-47.31%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-12.05%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-22.40%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-39.36%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-8.05%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.54%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.61%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IEDAX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 4.60% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.68%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.68%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.66%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.21%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.80%

-2.34%