Сравнение IVGTX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.55% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и IRVIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IVGTX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IRVIX
Сравнение IVGTX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.02 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.59 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.88 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 3.56 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.02 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и IRVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IRVIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IRVIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -35.67% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -11.04% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -18.37% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -35.67% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -4.80% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.86% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 3.31% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IRVIX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.01% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.73% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.18% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.17% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.82% | -0.36% |