PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и IRVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
1.23%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.55% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

IRVIX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.23%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.83%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Сравнение комиссий IVGTX и IRVIX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.


Доходность на риск

IVGTX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXIRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.02

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.59

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.88

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

3.56

-5.75

IVGTX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.02

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между IVGTX и IRVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IRVIX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности IRVIX в 29.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
29.52%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IRVIX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IRVIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-35.67%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-11.04%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-18.37%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-35.67%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-4.80%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.86%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.31%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IRVIX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.01%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.73%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.18%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.17%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.82%

-0.36%