Сравнение IVGTX с IRVIX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 11.57%/yr for IRVIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.57% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
IRVIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам IVGTX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 18.43% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IVGTX and IRVIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and IRVIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IRVIX
Сравнение IVGTX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.11 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 21.34 | -22.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IRVIX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -35.67% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -6.64% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -13.38% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -18.37% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -35.67% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.16% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.80% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 1.54% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IRVIX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.30% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.18% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.58% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.35% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.82% | -0.42% |
Сравнение комиссий IVGTX и IRVIX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IRVIX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности IRVIX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.72% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and IRVIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to IRVIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs IRVIX's -35.67%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор