Сравнение IVGTX с IIRLX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 15.79%/yr for IIRLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IIRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 7.31% против 15.79% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
IIRLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам IVGTX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 10.30% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Correlation
The correlation between IVGTX and IIRLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and IIRLX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IIRLX
Сравнение IVGTX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.51 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.11 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IIRLX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IIRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -50.33% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -9.83% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -19.58% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -25.83% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -32.60% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.71% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.75% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.34% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IIRLX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.90% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.61% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 14.25% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.90% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.51% | -2.11% |
Сравнение комиссий IVGTX и IIRLX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IIRLX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности IIRLX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.80% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and IIRLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to IIRLX (3.90%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs IIRLX's -50.33%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и IIRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор