PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGTX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGTX с IIRLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 16.12%/yr for IIRLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 7.31% против 16.12% соответственно.

IVGTX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-15.09%
3 года*
2.12%
5 лет*
1.39%
10 лет*
7.31%

IIRLX

1 день
0.46%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.31%
1 год
29.59%
3 года*
23.47%
5 лет*
14.49%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGTX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-9.46%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		10.65%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between IVGTX and IIRLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IVGTX and IIRLX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с GLIFXIVGTX с IIBAXIVGTX с GCCHXIVGTX с INGIXIVGTX с IPHYXIVGTX с MVGIX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

IVGTX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVGTXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.41

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
3.39

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.45

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.33

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

14.25

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVGTX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVGTXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.41

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и IIRLX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGTXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-50.33%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.83%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-19.58%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-25.83%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-32.60%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-0.40%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.77%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

2.18%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и IIRLX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 3.61%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGTXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.19%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.67%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.59%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.77%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.51%

-2.04%

Сравнение комиссий IVGTX и IIRLX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и IIRLX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.27%, что больше доходности IIRLX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.78%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		47.27%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%

Часто задаваемые вопросы

IVGTX and IIRLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (6.19%) compared to IVGTX (3.61%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs IIRLX's -50.33%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGTX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор